טבלת הציטוטים וזיהוי חריגות
כל מודולי הדגימה מכילים מנוע לזיהוי ציטוטים בקפיצה חריגה = מעל אחוז מסויים המוגדר לכל סימבול בנפרד - בזמן אמת.שדות ההגדרה אשר נקראים מהייפר
המודול קורא מתוך הטבלה hyp_Trading System Symbols את השדות הבאים:| שם השדה | תיאור |
|---|---|
| Symbol Name | שם המכשיר הפיננסי כפי שנרשם במערכת המסחר. משמש להצלבה עם הקלט ממערכת המסחר. |
| Tick Price Coefficient |
הגדרת מקדם מחיר. בעצם קליטת הציטוטים להייפר כל ציטוט מוכפל במקדם הזה. ערך ברירת מחדל 1 בכדי שלא לגרום לשינוי הקלט.
בעת הטמעת סימבול חדש, הייפר קולטת את ההגדרה מפלטפורמת המסחר ולכן מכן מאפשרת עריכה ידנית בלבד. שימו לב: ההגדרה האם להשתמש בשדה מהייפר או לעקוב אחר הגדרות פלטפורמת המסחר, נמצאת בקובץ ה- INI בשדה "Get Tick Price Coefficient From Hyper". |
| Alert Feed Jump of x% |
אחוז הקפיצה (שינוי) שמעליה תירשם רשומה בטבלת החריגות. ערך ברירת מחדל 2 אומר שכל שינוי מעל 2 אחוז ידווח.
עריכת השדה ידנית בלבד. ניתן להזין שבר אחוז, למשל שינוי מעל 0.17 אחוז ידווח... |
מבנה טבלת הציטוטים
כל הציטוטים נשמרים בטבלה hyp_TPM Feed Storage Buffer להלן סקירה מהירה:| שם השדה | תיאור |
|---|---|
| System Name | 2 תווים המייצגים את מקור המידע (נדרש לריבוי שרתים). לדוגמה R1. |
| Sample Time UTC |
אם מדובר במערכת דגימה בזמן אמת כמו MT4 או פרוטוקול FIX אזי זהו הזמן שבו נקלט הציטוט מהרשת (network).
במערכות כאלה יתכן שידור חוזר... לדוגמה: ביום שבת אחרי חצות ישודרו שוב ציטוטים אחרונים מיום שישי 21:57. לכן על צרכני המידע לבחון גם את תוכן השדה "Tick Time" אשר יוסבר בהמשך. בכל מקרה השדה הזה שומר על סדר כרונולוגי של הדגימה. אם מדובר בקריאה מקובץ LOG כמו שקיים גם ב- MT4 וגם בפתרונות אחרים, אזי זהו זמן הציטוט שנרשם בלוג. כאשר פלטפורמת המסחר אינה מתעדת אלפיות שנייה, המודול של הייפר "מזייף" אותן בכדי לשמור על סדר כרונולוגי עבור הצרכנים של המידע ! |
| Symbol Name | שם הסימבול כפי שנקלט ממערכת המסחר. |
| Bid Ask |
צמד מחירים ברשומה אחת. אם מפורסם רק מחיר אחד ברשומה, אזי הוא יועתק לשדה Bid. |
| Tick Time |
זמן הציטוט אצל ספק הציטוטים ומערכת המסחר. אמור להיות UTC ולהכיל אלפיות שנייה.
ב- MT4 למשל אין אלפיות (רק שניות שלמות) ויתכן איזור זמן או שעון קיץ. המודול שלנו מנטרל את איזור הזמן בשדה "Sample Time UTC" בלבד, המודול אינו מתערב בערך השדה הזה. |
מבנה טבלת ציטוטים חריגים
בסיכום התהליך, כל אירוע חריגה נרשם בטבלה hyp_TPM Abnormal Feed Price .| שם השדה | תיאור |
|---|---|
| Event Date | בכדי להקל על האחסון במסד הנתונים, מפתח הטבלה הינו תאריך הציטוט לפי שעון שרת המסחר. |
| Data Source | סימול שרת המסחר בהייפר. |
| TP Tick Time | זמן הציטוט בשעון שרת המסחר. |
| Symbol Name | שם המכשיר הפיננסי כפי שנרשם בציטוט! (הייפר אינה רגישה לגודל אותיות בזיהוי מכשיר). |
| BID Price ASK Price |
צמד מחירים (ציטוט מגיע בזוג) אשר אחד מהם בהפרש חריג לעומת הקודם לו (ההשוואה היא bid מול prev bid ואז ask מול prev ask). |
| Prev BID Price Prev ASK Price |
צמד המחירים הקודם אשר בהשוואה אליו נמדדה החריגה. |
| % BID Change % ASK Change |
אחוזי השינוי בין הציטוטים. המספר יכול להיות שלילי ואז לשקף ירידה במחיר. |
| Type Primary Contract Size |
העתקת ההגדרות מהטבלה hyp_Trading System Symbols כפי שהיו ידועות ליישום בזמן האירוע. |
| Tick Price Coefficient | בהתאם להגדרה בקובץ ה- INI שהוסברה לעיל, השדה הזה מכיל גיבוי של מקדם המחיר כפי שנקלט משרת המסחר או מטבלת ההגדרות בזמן האתחול. |
| Event Time UTC | גיבוי Sample Time UTC מהטבלה הקודמת. |
| Influenced Orders | רשימת עסקאות (Order/Ticket) אשר חשודות כי נפתחו או נסגרו מהציטוט החריג. |