גלגול חוזים בפלטפורמות המסחר

זהו כלי לחישוב וביצוע גלגול של חוזים בפלטפורמות המסחר, באמצעות תוכנת הייפר. המודול בנוי לעיבוד של חוזה אחד בכל פעם.
ניתן לבצע את הגלגול גם באיחור של 1-3 ימים לאחר השינוי בבורסה, המודול תומך בחישוב "שערים היסטוריים".
המודול מיועד לשימוש בשפה האנגלית בלבד ולכן התרגום שלו היינו בסיסי.

אופן השימוש במודול

באזור השדות בחלק העליון של המסך, עליך לבחור חוזה, את מועד הגלגול (בשעון שרת המסחר), את מחירי הסגירה של החוזה הקודם ואת מחירי הפתיחה של החוזה החדש.
לאחר מכן לחץ על "חשב גלגול", לחישוב הגלגול בעבור העסקאות שהיו פתוחות בסוף היום בו בוצע הגלגול.

להלן הסבר אודות שדות הקלט לביצוע הגלגול:
שדה הסבר
Rollover DateTime יש להזין את תאריך וגם שעת הגלגול לפי השעון של הפלטפורמות מסחר, לפי השדה הזה הייפר "חותכת" את רשימת העסקאות שהיו פתוחות ברגע הגלגול.
במקרה שבו מחוברים ריבוי שרתים בעלי ריבוי אזורי זמן - לאותו מסד נתונים של הייפר, עליך להתייעץ עם התמיכה, כי כרגע אין אפשרות לבחור שרתים לביצוע.
אם הוזן רק תאריך, הייפר תוסיף את השעה 23:59:59 באופן אוטומטי.
Symbol Name בחר את שם החוזה (המדויק) מתוך רשימת המכשירים הפיננסיים, בכלל השרתים.
Description
Type
Contract Size
Bid
Ask
Last Update		 לאחר בחירת חוזה (מכשיר), יועתקו לשדות הללו ההגדרות של המכשיר כפי שהינם בהווה במסד הנתונים.
הנתונים מוצגים למען המשתמש ולא נעשה בהם כל שימוש בחישובים של המודול !
Closing BID Price
Closing ASK Price		 עליך להזין כאן את מחירי הסגירה של החוזה הקודם.
Opening BID Price
Opening ASK Price		 עליך להזין כאן את מחירי הפתיחה של החוזה החדש.
Exposure Symbol B המטבע בו נרכש ומתומחר החוזה. זהו המטבע שחישוב הרווח / הפסד מתייחס אליו.

להלן הסבר על לחצני הפעולות במסך, לפי סדר הפעלתם בשימוש סטנדרטי:
חשב גלגול לחצן זה מריץ שאילתה על העסקאות שהיו פתוחות במועד הגלגול ועל פי הסימול המדויק של החוזה.
במידה ויש לחברה יותר משם אחד לאותו החוזה (בגלל תנאי מסחר וכיו), יש להריץ את כל התהליך על כל שם בנפרד.
הפעולה מאחורי הלחצן הזה אינה גורמת שינוי במסד הנתונים או בחשבון הלקוח ולכן ניתן להפעילה בכל עת - גם לבחינה תאורטית.
יצא נתונים יצוא של טבלאות החישוב וגם של ההגדרות מראש המסך (קרא על הלחצן "הדבק" בהמשך).
הדבק מהמחסנית אם ברצונך להפעיל את המודול שוב לפי הגדרות ששמרת מהפעלה קודמת (באמצעות הלחצן "יצא נתונים":
כל שעליך לעשות זה להעתיק למחסנית המערכת את שורת ההגדרות (אין צורך בכותרות השדות) ואז ללחוץ כאן.
בגלל תכונות של תוכנת הגיליון האלקטרוני, יתכן שתצטרך לתקן ידנית את מועד הגלגול.
צור פקודות כספיות שליחת הוראות זיכוי וחיוב לחשבונות הלקוחות בפלטפורמות המסחר !
בהתאם לרשום ולמסומן בטבלה "Balance Commands" (הלשונית השנייה במסך).
פעולה זו בלתי הפיכה והדרך היחידה להחזיר את המצב לקדמותו דורשת התערבות Admin בפלטפורמה (במקרים של Stop Out בגלל מחסור בביטחונות).
איפוס הלחצן מאפס את כל הטבלאות כולל ההגדרות. שימושי כאשר יש גלגול ליותר מחוזה אחד...

תיאור תהליך החישוב

  1. כל העסקאות שהיו פתוחות בבמועד הגלגול נמשכות ממסד הנתונים (גם מטבלת העסקאות הסגורות). החיתוך הוא על פי התאריך והשעה שהוזנו - לפי השעון של שרת המסחר !
    המערכת בונה את רשימת העסקאות לחישוב ומצמידה אליה את מטבע ניהול החשבון מרשומת הלקוח בהייפר.
  2. בעבור כל עסקה מחושב הפרש המחירים בין סגירת החוזה לפתיחת החוזה החדש, תלוי בכיוון העסקה BUY או SELL.
    for BUY position:    PnL = [Opening ASK Price] - [Closing BID Price]
    for SELL position:   PnL = [Closing ASK Price] - [Opening BID Price]
    לאחר מכן מתבצעת הכפלה בכמות הנכס בעסקה, כך שהשדה "Rollover P&L " יציג את הרווח או ההפסד (מספר שלילי) לכל עסקה במטבע רכישת החוזה !
  3. עבור כל לקוח, הייפר סוכמת את סך כל הרווחים וההפסדים ויוצרת רשומת הפקדה או משיכה אחת (לכל לקוח).
    המרת המטבע ממטבע החוזה למטבע ניהול החשבון של הלקוח מתבצעת לפי שערי הסגירה ביום שבו בוצע הגלגול (הפעם לפי התאריך בלבד מבלי להתחשב בשעה).
    לקוח שהרוויח כתוצאה מהגלגול - מחוייב על רווחיו.
    לקוח שהפסיד כתוצאה מהגלגול - מזוכה על הפסדיו.
  4. לבסוף לקוחות שאין צורך לזכות אותם או לחייבם - נמחקים מהרשימה. אח"כ מתבצע מיון על פי שם החשבון.

חיוב וזיכוי הלקוחות בגין הגלגול

לאחר שבחנת את רשימת הלקוחות לחיוב וזיכוי (בלשונית השנייה), לחץ על צור פקודות כספיות , הייפר תשלח סט הוראות לשרתי המסחר לביצוע באופן מיידי.
מרגע שליחת ההוראות - אין דרך חזרה מלבד תיקון ידני של טעויות.


באפשרותך לבחור עבור אילו לקוחות ישלחו הוראות חיוב / זיכוי באמצעות תיבות הסימון (Checkbox) בעמודה הראשונה (מספר לקוח).
כמו כן שערי ההמרה ממטבע החוזה למטבעות החשבונות הרלוונטיים, מופיעים בטבלה "הקטנה" מימין.