דוח על פעילות החברה (ז004)

דוח זה מופק בהתאם לתקנה 70, קובץ 7445 זירת סוחר לחשבונו העצמי, מציג סיכום של פעילות החברה בתקופת הדיווח. הדוח מוגש באתר "מגנא טופס", תחת הסימול ז004, בתדירות חודשית, רבעונית ואף שנתית.

צילום דוח ז004 לדוגמא

הפקת הדוח

בעת הפעלת הדוח, יפתח חלון פרמטרים להפקה, יש למלא וללחוץ על אישור. המערכת זוכרת את ההגדרות של ההפעלה האחרונה...
להלן רשימת השדות למילוי בעת הפקת הדוח:
שדה הסבר
החל מתאריך
ועד לתאריך		 טווח התאריכים יהיה לפחות חודש קלנדרי. ניתן להפיק תקופות אחרות לביקורת פנים אך לא להגישן במגנא !
תקופת הדוח לבחירתך: חודשי / רבעוני / שנתי. השדה הזה רלוונטי רק בעת דיווח למגנא.
מטבע הדיווח לבחירתך: ILS / USD / EUR. מקובל להגיש את הדוח בשקלים.
הפעל סף מינימלי בגלל אופן הפעילות של זירות הסוחר (לקוחות שמשאירים יתרה קטנה ומפסיקים להיות פעילים), נשאלת השאלה מהי היתרה שתגדיר חשבון כמאופס ?
לקוח שחשבונו מאופס, לא יחשב "לקוח רשום" בחברה, גם אם סטטוס חשבון המסחר שלו בפלטפורמה עדיין בסטטוס "פעיל" !
אם תזין "כן" בשדה זה, אזי יתרת לקוח בערך מוחלט מתחת ל-25 ש"ח (או 6 דולר או 6 יורו תלוי במטבע הפקת הדוח), תחשב לחשבון "מאופס".
קובץ תקופה קודמת לשרשור כחלק מדרישות הרשות, ישנו צורך להציג עבור כל תקופה נתונים מהתקופה הקודמת. לכן, יש להשתמש בשדה הזה רק בזמן הגשת דוח למגנא !
עליך לבחור את קובץ ה-TXT שהגשת בדוח המקביל הקודם (חודש קודם / רבעון קודם / שנה קודמת).
אם לא שמרת את קובץ ה-TXT של התקופה הקודמת, הפק כעת את הדוח על התקופה הקודמת כאשר השדה הזה נשאר ריק !
לאחר ההפקה שמור בתיקייה את קובץ ה-TXT של התקופה הקודמת וגם את תדפיס הדוח (כי במגנא תידרש למלא את השדות מהתדפיס של התקופה הקודמת).
לאחר אישור הפקת הדוח, יופיע דיאלוג שמציע לשמור את גיליון העבודה של הדוח. הגיליון מיועד לרואה חשבון מבקר ולקצין הציות בזירה. הייפר תמשיך ותדפיס את הדוח, בלי קשר להאם שמרת את הגיליון או לא.
לאחר הפקת הפלטים, התכנית מסיימת את פעולה ומשחררת את הזיכרון (RAM).

תיאור תהליך הפקת הדוח

  1. המערכת מביאה את רשימת הלקוחות בעלי TP Login (בעלי חשבון מסחר אמיתי) ולהם ערך "כן" בשדה "Locked Name & ID" וגם אינם מוקפאים (סטטוס הלקוח אינו 6) וגם נכללים בדיווח לרשות ני"ע ערך (אפס בשדה SEC Regulation).
  2. מתוך טבלת העסקאות הסגורות hyp_TPM Closed Positions, נשלפות העסקאות שהיו פתוחות בטווח הזמנים של הדוח.
    מתוך טבלת העסקאות הפתוחות hyp_TPM Open Positions, נשלפות העסקאות שהיו פתוחות בטווח הזמנים של הדוח.
  3. מתוך טבלת הפעולות בחשבון המסחר hyp_TPM Commands, נשלפות הפקדות ראשונות (ערך השדה 'Dep/Wd Purpose' היינו 7) או הוראות לסגירת החשבון לאחר משיכת כספים (ערך השדה פקודה היינו 11), כאשר מועד ביצוען היינו בטווח התאריכים של הדוח.
    הפקדה ראשונה הינה הפקדה של לקוח חדש שהצטרף לראשונה או לקוח שנטש וחזר. לאחר שלקוח משך את כל כספו מהזירה, ההפקדה הבאה של אותו הלקוח הינה "כסף חדש".
  4. מתוך טבלת מידע רזרבי hyp_Client Extra Properties4, נשלפת רשימת הלקוחות שחתומים על "טופס לקוח כשיר" בתקופת הדוח. בשלב זה לפי רשומות הלקוחות שבהייפר.
  5. הייפר מסמנת את הלקוחות שהחזיקו בפוזיציות בטווח הזמנים של הדוח, כלקוחות פעילים.
  6. הייפר מבצעת העתקת והמרת מטבע ליתרות מפלטפורמות המסחר (Balance, Equity, Margin), נכון ליום האחרון של הדוח.
    ההמרה נעשית לפי השער היציג ליום האחרון של הדוח.
  7. הייפר מבצעת ספירת אירועי "הפקדה ראשונה" וגם "סגירת חשבון" לכל רשומת לקוח בנפרד (לכל חשבון מסחר בנפרד).
    לאחר מכן כל הלקוחות שאין להם פעילות ויתרת החשבון שלהם "מאופסת" (ראה שדה "הפעל סף מינימלי), נמחקים מרשימת הלקוחות לעיבוד !
    לקוח שחשבונו מאופס, לא יחשב "לקוח רשום" בחברה, גם אם סטטוס חשבון המסחר שלו בפלטפורמה עדיין בסטטוס "פעיל" !
  8. כעת, למערכת ישנה רשימת חשבונות מסחר מופרדים, גם אם חלקם שייכים לאותו הלקוח (לקוח = ישות משפטית זהה על פי ת.ז. או מספר חברה).
    בשלב זה, המערכת מציעה לשמור את חוברת העבודה לדיסק המקומי (גיליון excel) עם פירוט החשבונות הנבחרים, על פי השלבים המוזכרים לעיל.
  9. המערכת מאחדת את החשבונות על פי ת.ז / ח.פ אל תוך רשומה אחת (עבור לקוחות בעלי ריבוי חשבונות). כך שבספירה הסופית בדוח המודפס, תיספר כל ישות רק פעם אחת.
    שים לב: כאשר ללקוח בעל ריבוי חשבונות, ישנו חשבון אחד (או יותר) המוצהר כמתוחכם, כל יתר חשבונותיו יסומנו כמתוחכמים גם הם !
  10. כעת המערכת מבצעת בניית טבלה סטטיסטית של המכשירים בהם היה מסחר בתקופת הדוח, הכוללת את השדות:
    כמות עסקאות לכל מכשיר, כמות לקוחות שסחרו במכשיר, כמות עסקאות שנמחקו, כמות עסקאות שנסגרו בניגוד לרצון המשתמש (Margin Call) וכמות עסקאות ממוצעת ללקוח.
    כאשר קיים יותר מסימבול אחד עבור אותו החוזה (לפי שמות נכסים A + B בהייפר), מתבצע כינוס של הנתונים אל תוך הסימבול שמוגדר Primary.
  11. הדוח מוכן, המערכת עוברת לשלב הפלט. קודם יוצג עמוד ראשי ז004 להדפסה (גם כאסמכתא לקצין הציות).
  12. לאחר מכן תוצג טבלת מכשירים שנסחרו (אלו הנתונים המיוצאים בקובץ הטקסט להגשה במגנא).
  13. כעת הייפר תציע לשמור גיליון אקסל (שני) עם רשימת הלקוחות המאוחדת, ועם רשימת העסקאות ששונו ושנמחקו, ועם רשימת הסימבולים לדיווח (שוב אותה טבלה מהסעיף הקודם).
    אם תבחר שלא לשמור את הקובץ, לא יגרם נזק.
  14. לבסוף הייפר תציע לשמור קובץ טקסט בפורמט ז004 להגשה במגנא (אם תבחר שלא לשמור את הקובץ, לא יגרם נזק).

פלט הדוח

להלן ההסבר על השדות המופיעים בדוח המודפס (המספר המקדים לפני שם השדה מציין את מספר הסעיף במגנא טופס):
שדה הסבר
2. מספר לקוחות החברה הרשומים במהלך תקופת הדיווח
אח"כ גם בחלוקה למתוחכמים ורגילים 		כל הלקוחות שהייתה להם פעילות ו/או יתרה בחשבון ו/או הפקדה ראשונה ו/או עזיבה במהלך תקופת הדיווח.
* ראה הגדרה "הפעל סף מינימלי" בהסבר על הפקת הדוח.
2. מספר לקוחות החברה לתום תקופת הדיווח כל הלקוחות שביום האחרון לתקופת הדיווח, הייתה יתרה בחשבונם, בשדה Equity.
* ראה הגדרה "הפעל סף מינימלי" בהסבר על הפקת הדוח.
2. סך כל כספי הלקוחות בתום תקופת הדיווח סך כל ה- Equity של הלקוחות הקיימים ביום האחרון של תקופת הדיווח (בחצות), בהמרה למטבע הדיווח לפי שער יציג.
3. לקוחות שהפקידו לראשונה
אח"כ גם בחלוקה לכשירים ורגילים 		לקוחות שביצעו הפקדה ראשונה במהלך תקופת הדיווח.
כל לקוח נספר רק פעם אחת ! גם אם ללקוח היו יותר מהפקדה ראשונה אחת (למשל בדוח שנתי).
4. לקוחות עוזבים במהלך התקופה
אח"כ גם בחלוקה למתוחכמים ורגילים 		לקוחות שמשכו את כל כספם מהחברה במהלך תקופת הדיווח - מכל חשבונות המסחר שברשותם.
כל לקוח נספר רק פעם אחת ! גם אם ללקוח הייתה יותר מעזיבה מאובחנת אחת (למשל בדוח שנתי).
5. לקוחות פעילים במהלך התקופה
אח"כ גם בחלוקה למתוחכמים ורגילים 		לקוחות שהחזיקו בפוזיציות פתוחות במהלך תקופת הדיווח.
6. סכום כספי לקוחות שהפקידו לראשונה במהלך התקופה
אח"כ גם בחלוקה למתוחכמים ורגילים 		סך כל ה- Equity של הלקוחות הקיימים ביום האחרון של תקופת הדיווח (בחצות), בהמרה למטבע הדיווח לפי שער יציג.
7. סכום כספי הלקוחות שפעלו בזירה במהלך התקופה
אח"כ גם בחלוקה לכשירים ורגילים 		סך כל ה- Equity של הלקוחות שהחזיקו בפוזיציות פתוחות במהלך תקופת הדיווח, בהמרה למטבע הדיווח לפי שער יציג.
8. סכום הבטוחות לתום התקופה
אח"כ גם בחלוקה לכשירים ורגילים 		סך כל ה- Equity של הלקוחות הקיימים ביום האחרון של תקופת הדיווח (בחצות), בהמרה למטבע הדיווח לפי שער יציג.
9. סכום הבטוחות הנדרשות המוקצות לתום התקופה
אח"כ גם בחלוקה למתוחכמים ורגילים 		סך כל ה- Margin של הלקוחות שהחזיקו בפוזיציות פתוחות, ביום האחרון של תקופת הדיווח (בחצות), בהמרה למטבע הדיווח לפי שער יציג.
10.א. מספר העסקאות הממוצע ללקוח במהלך התקופה היינו סה"כ מונה עסקאות בכל הסימבולים מחולק לכמות הלקוחות הפעילים בזירה (זיהוי חד ערכי).
10.ב. מספר העסקאות שבוטלו במהלך התקופה היינו סה"כ מונה עסקאות שהייפר זיהתה את מחיקתן משרת המסחר.
10.ג. מספר העסקאות ששונו במהלך התקופה היינו סה"כ מונה עסקאות שהייפר זיהתה שינוי בפרטים שלהן, כזה שללקוח לא אמורה להיות האפשרות לבצע.
הלוגיקה מאוד תלויה בשיטות ההטמעה מול הזירה. הייפר מסתמכת על יומן זיהוי שינויים בזמן אמת ולא על ה- journal של הפלטפורמה.
10.ד. מספר העסקאות שאינן ביוזמת הלקוח סה"כ מונה עסקאות שנסגרו על ידי שרת המסחר ולא בעקבות הוראה של הלקוח. כרגע נספרות כאן רק עסקאות שנסגרו בעקבות Margin Call.

לאחר הדפסת הדוח (או ביטול ההדפסה), הייפר תציע למשתמש שמירה של גיליון עבודה נוסף, הפעם עם פירוט קובץ המכשירים אותו יש להעלות באתר מגנא.
לבסוף הייפר תפתח דיאלוג שמירה לקובץ המכשירים. על קצין הציות לשמור את הקובץ גם לאחר הגשתו, שכן בדוח הבא יש לטעון את הקובץ להייפר בשדה "קובץ תקופה קודמת לשרשור".

ביקורת על קובץ "נתונים תקופתיים אודות עסקאות במכשירים פיננסיים"

מכיוון שהרשות ביצעה מספר שינויים במבנה הקובץ ואף נתנה לחלק מהשדות שמות קצת "מוזרים" שמחטיאים את המטרה...
נביא בטבלה הבאה את השמות של השדות של הייפר וגם את השמות של השדות על פי רנ"ע, בעמודת התיאור.
שם השדה תיאור ושם השדה המיוצא
Symbol שם המכשיר הראשי (הרי יתכנו שמות ישנים לאותו החוזה) בפלטפורמת המסחר. מיוצא בשדה "Instrument ID".
Description תיאור המכשיר הראשי. מיוצא בשדה "שם מלא נכס הבסיס".
Trades Count כמות העסקאות במכשיר הראשי (ובכל המקבילים שלו) שהיו פתוחות בתקופת הדיווח. מיוצא כחלק משדה הערות.
Clients Count כמות הלקוחות שסחרו במכשיר הראשי (ובכל המקבילים שלו) שהיו פתוחות בתקופת הדיווח. מיוצא כחלק משדה הערות.
Deleted Count כמות העסקאות שנמחקו על ידי Admin של פלטפורמת המסחר. הייפר מזהה מחיקה בזמן "הסנכרון החוזר", בסוף יום. מיוצא בשדה "מספר העסקאות שבוטלו".
Uncontrollably Count כמות העסקאות שנוצרו/נסגרו שלא ביוזמת הלקוח (כמו סגירה על margin call). מיוצא בשדה "מספר העסקאות שאינן ביוזמת הלקוח".
Avg Trades Per Client מיוצא בשדה "מספר עסקאות ממוצע ללקוח". מחושב מחלוקת השדה Trades Count בערך השדה Clients Count.
Symbol Type זהו שדה שנועד לשרת רק את הייצוא לקובץ ואין לו ערך. אם הסימבול קיים בהייפר אזי ירשם "חוזה הפרשים" אחרת ירשם "אחר".
הערך מיוצא בשדה "שם המכשיר הפיננסי".
New Trades Open Counter לשם ביקורת והחלטה האם המכשיר היה פעיל בתקופת הדיווח, הייפר סופרת כמה עסקאות נפתחו במכשיר בתקופת הדיווח.
Closed Trades Counter לשם ביקורת והחלטה האם המכשיר היה פעיל או לסגירה בלבד בתקופת הדיווח, הייפר סופרת כמה עסקאות נסגרו במכשיר בתקופת הדיווח.
Instrument Status Code שם השדה זהה לשם השדה בפורמט הקובץ של רנ"ע. כאן צריך לדווח האם המכשיר פעיל למסחר או נועד לסגירה בלבד או אסור למסחר...
הייפר מחליטה על הערך על פי טבלת ההיסטוריה של המכשירים (מצב כל מכשיר נדגם מידי יום ונשמר בטבלה נפרדת) וגם על פי כמות העסקאות שנפתחו או נסגרו.
הייפר תומכת במצב שבו לחוזים יש סימבולים זמניים לפי חודש (לדוגמה usoil_apr17) ואז הדיווח משוקלל על פי ההגדרות והפעילות של כל המכשירים המקבילים, בתקופת הדיווח !
דרושה שמירה של ארכיון המחירים ושמות הסימבולים הראשיים לצורך הפקת הדוח
הייפר יודעת להתמודד עם שמות מקבילים לאותו החוזה או חוזים זמניים ששמותיהם מתחלפים. עם זאת לכל נכס נדרש "עוגן" בדמות סימבול אחד שמוגדר כראשי (השדה Primary = Yes).
זאת בכדי שהייפר תדע דרך איזה סימבול להמיר מטבעות ודרך אילו נכסים לחשב את דוחות הסיכונים / רגולציה.
אם חלו בחברתכם שינויי שמות סימבולים, החלפת שרתי מסחר או שינוי מאסיבי בהגדרות החוזים, בחן את המדריך הזה (מתוך מודול VaR). יתכן שעליך להפעיל תוכניות תחזוקה להיסטוריית המחירים.